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Big Sky工业股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
60.93%
decreased by 2.72%
1周
61.76%
decreased by 1.89%
1个月
64.24%
increased by 0.59%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7675 | 7.59*** |
| αARCH | 0.1063 | 7.63*** |
| βGARCH | 0.8523 | 44.21*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0041 | -0.21 |
| γ2 | -0.0321 | -1.02 |
| γ3 | 0.0706 | 2.19** |
| γ4 | -0.0516 | -1.31 |
| γ5 | 0.0468 | 1.41 |
| γ6 | -0.0753 | -2.93*** |
| γ7 | 0.0682 | 3.28*** |
0.959
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7675 | 7.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1063 | 7.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8523 | 44.21*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0041 | -0.21 |
| γ2 | -0.0321 | -1.02 |
| γ3 | 0.0706 | 2.19** |
| γ4 | -0.0516 | -1.31 |
| γ5 | 0.0468 | 1.41 |
| γ6 | -0.0753 | -2.93*** |
| γ7 | 0.0682 | 3.28*** |
持续性:
0.959
半衰期:
16天
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