Big Sky工业股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
47.15%
decreased by 1.03%
1周
49.28%
increased by 1.10%
1个月
55.29%
increased by 7.11%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7684 | 7.58*** |
| αARCH | 0.1068 | 7.65*** |
| βGARCH | 0.8517 | 44.40*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0042 | -0.22 |
| γ2 | -0.0320 | -1.01 |
| γ3 | 0.0706 | 2.19** |
| γ4 | -0.0518 | -1.31 |
| γ5 | 0.0471 | 1.41 |
| γ6 | -0.0765 | -2.96*** |
| γ7 | 0.0699 | 3.37*** |
0.958
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7684 | 7.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1068 | 7.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8517 | 44.40*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0042 | -0.22 |
| γ2 | -0.0320 | -1.01 |
| γ3 | 0.0706 | 2.19** |
| γ4 | -0.0518 | -1.31 |
| γ5 | 0.0471 | 1.41 |
| γ6 | -0.0765 | -2.96*** |
| γ7 | 0.0699 | 3.37*** |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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