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Big Sky工业股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

68.29%

increased by 0.95%

1周

71.52%

increased by 4.18%

1个月

77.73%

increased by 10.39%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:18

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Big Sky工业股份有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
m窗口116
αARCH0.1199
6.20***
βGARCH0.7860
28.46***
γ杠杆-0.0117
-0.40
λ₁τ截距5.4053
2.57**
λ₂预测调整0.8217
4.85***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.900

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

116
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1199
6.20***
β

GARCH

波动率持续性

0.7860
28.46***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0117
-0.40
λ₁

τ截距

基线长期系数

5.4053
2.57**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8217
4.85***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.900

半衰期:

7天