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Big Sky工业股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

66.97%

decreased by 2.51%

1周

69.78%

increased by 0.30%

1个月

75.90%

increased by 6.42%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:38

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Big Sky工业股份有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口116
αARCH0.1250
5.71***
βGARCH0.7799
26.86***
γ杠杆-0.0134
-0.45
λ₁τ截距2.4714
0.91
λ₂预测调整0.3726
1.00
λ₃τ持续性0.5462
1.19

0.898

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

116
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1250
5.71***
β

GARCH

波动率持续性

0.7799
26.86***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0134
-0.45
λ₁

τ截距

基线长期系数

2.4714
0.91
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3726
1.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.5462
1.19

持续性:

0.898

半衰期:

6天