Big Sky工业股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
57.42%
decreased by 1.14%
1周
61.64%
increased by 3.08%
1个月
70.51%
increased by 11.95%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 116 | |
| αARCH | 0.1255 | 5.73*** |
| βGARCH | 0.7802 | 26.95*** |
| γ杠杆 | -0.0141 | -0.47 |
| λ₁τ截距 | 2.4782 | 0.91 |
| λ₂预测调整 | 0.3730 | 1.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.5449 | 1.18 |
0.899
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 116 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1255 | 5.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7802 | 26.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0141 | -0.47 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 2.4782 | 0.91 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3730 | 1.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.5449 | 1.18 |
持续性:
0.899
半衰期:
6天
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