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Big Sky工业股份有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
60.00%
decreased by 1.83%
1周
61.57%
decreased by 0.26%
1个月
67.36%
increased by 5.53%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 229个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约229天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4226 | 6.34*** |
| αARCH | 0.1977 | 10.47*** |
| βGARCH | 0.8120 | 77.74*** |
| γ杠杆 | -0.0254 | -0.86 |
0.997
持续性229天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4226 | 6.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1977 | 10.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8120 | 77.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0254 | -0.86 |
持续性:
0.997
半衰期:
229天
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