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Big Sky工业股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
83.04%
increased by 0.63%
1周
88.24%
increased by 5.83%
1个月
101.50%
increased by 19.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:15
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6694 | 6.08*** |
| αARCH | 0.1143 | 8.03*** |
| βGARCH | 0.8310 | 44.01*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0584 | -0.96 |
| γ2 | 0.0677 | 0.70 |
| γ3 | -0.0515 | -0.81 |
| γ4 | 0.0565 | 1.19 |
| γ5 | 0.0430 | 0.78 |
| γ6 | -0.1328 | -1.50 |
| γ7 | 0.1556 | 1.60 |
| γ8 | -0.1213 | -1.45 |
| γ9 | -0.0327 | -0.31 |
| γ10 | 0.2776 | 2.01** |
0.945
持续性12天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6694 | 6.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1143 | 8.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8310 | 44.01*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0584 | -0.96 |
| γ2 | 0.0677 | 0.70 |
| γ3 | -0.0515 | -0.81 |
| γ4 | 0.0565 | 1.19 |
| γ5 | 0.0430 | 0.78 |
| γ6 | -0.1328 | -1.50 |
| γ7 | 0.1556 | 1.60 |
| γ8 | -0.1213 | -1.45 |
| γ9 | -0.0327 | -0.31 |
| γ10 | 0.2776 | 2.01** |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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