V-Lab
Big Sky工业股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
65.73%
increased by 3.24%
1周
66.75%
increased by 4.26%
1个月
70.28%
increased by 7.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:17
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.02，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天v = 4.02 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 33.2183 | 1.26 |
| αARCH | 0.0893 | 9.73*** |
| βGARCH | 0.9830 | 72.93*** |
| ν自由度 | 4.0156 | 3.87*** |
0.983
持续性40天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 33.2183 | 1.26 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0893 | 9.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9830 | 72.93*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.0156 | 3.87*** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析