Adagio Medical Holdings Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
186.97%
decreased by 7.31%
1周
200.58%
increased by 6.30%
1个月
233.06%
increased by 38.78%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 21:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月26日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6230 | 1.38 |
| αARCH | 0.2293 | 3.78*** |
| βGARCH | 0.7063 | 12.64*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 4.3015 | 0.38 |
| γ2 | -7.8799 | -0.49 |
| γ3 | 10.5780 | 1.45 |
| γ4 | -7.0229 | -1.29 |
| γ5 | -3.3507 | -0.63 |
| γ6 | 18.5578 | 2.99*** |
| γ7 | -32.5688 | -5.55*** |
| γ8 | 19.1994 | 3.01*** |
| γ9 | 3.5655 | 0.53 |
| γ10 | -8.6619 | -1.61 |
0.936
持续性10天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6230 | 1.38 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2293 | 3.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7063 | 12.64*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 4.3015 | 0.38 |
| γ2 | -7.8799 | -0.49 |
| γ3 | 10.5780 | 1.45 |
| γ4 | -7.0229 | -1.29 |
| γ5 | -3.3507 | -0.63 |
| γ6 | 18.5578 | 2.99*** |
| γ7 | -32.5688 | -5.55*** |
| γ8 | 19.1994 | 3.01*** |
| γ9 | 3.5655 | 0.53 |
| γ10 | -8.6619 | -1.61 |
持续性:
0.936
半衰期:
10天
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