Adagio Medical Holdings IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
191.65%
decreased by 11.20%
1周
403.46%
increased by 200.61%
1个月
17,172.97%
increased by 16,970.12%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 21:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月26日 至 2026年10月23日边界参数
模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1351个交易日（约5.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1351天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.3505 | 1.82* |
| βGARCH | 0.6720 | 7.21*** |
| γ杠杆 | -0.0461 | -0.19 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.90 |
| λ₂预测调整 | 1.0000 | 1.71* |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.999
持续性1351天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3505 | 1.82* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6720 | 7.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0461 | -0.19 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.90 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 1.0000 | 1.71* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.999
半衰期:
1351天
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