Adagio Medical Holdings Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
309.13%
decreased by 6.99%
1周
350.13%
increased by 34.01%
1个月
435.72%
increased by 119.60%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 21:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月26日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6034 | 1.44 |
| αARCH | 0.2169 | 3.41*** |
| βGARCH | 0.7065 | 10.66*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 4.4912 | 0.41 |
| γ2 | -8.1781 | -0.53 |
| γ3 | 10.7434 | 1.52 |
| γ4 | -7.0318 | -1.33 |
| γ5 | -3.5604 | -0.68 |
| γ6 | 19.2012 | 3.18*** |
| γ7 | -34.0763 | -6.04*** |
| γ8 | 22.9562 | 3.79*** |
| γ9 | -5.5481 | -0.87 |
| γ10 | 10.3649 | 1.12 |
0.923
持续性9天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6034 | 1.44 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2169 | 3.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7065 | 10.66*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 4.4912 | 0.41 |
| γ2 | -8.1781 | -0.53 |
| γ3 | 10.7434 | 1.52 |
| γ4 | -7.0318 | -1.33 |
| γ5 | -3.5604 | -0.68 |
| γ6 | 19.2012 | 3.18*** |
| γ7 | -34.0763 | -6.04*** |
| γ8 | 22.9562 | 3.79*** |
| γ9 | -5.5481 | -0.87 |
| γ10 | 10.3649 | 1.12 |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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