Adagio Medical Holdings Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
131.03%
decreased by 10.33%
1周
117.12%
decreased by 24.24%
1个月
86.67%
decreased by 54.69%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 21:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月26日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.56 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天δ = 0.56 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1179 | 2.91*** |
| αARCH | 0.3747 | 2.96*** |
| βGARCH | 0.6253 | 6.13*** |
| γ杠杆 | 0.0804 | 0.65 |
| δ幂 | 0.5610 | 2.69*** |
0.930
持续性10天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1179 | 2.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3747 | 2.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6253 | 6.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0804 | 0.65 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5610 | 2.69*** |
持续性:
0.930
半衰期:
10天
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