Adagio Medical Holdings Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
178.43%
decreased by 9.81%
1周
178.44%
decreased by 9.80%
1个月
178.48%
decreased by 9.76%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 21:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月26日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 36606636个交易日（约145264.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约36606636天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0074 | 0.52 |
| αARCH | 0.1809 | 1.75* |
| βGARCH | 0.8191 | 20.55*** |
| γ杠杆 | 0.0501 | 0.28 |
| δ幂 | 1.9932 | 1.85* |
1.000
持续性36606636天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0074 | 0.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1809 | 1.75* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8191 | 20.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0501 | 0.28 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9932 | 1.85* |
持续性:
1.000
半衰期:
36606636天
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