V-Lab
Equinor ASA流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
1天
115.95
increased by 0.65
1周
121.74
increased by 6.44
1个月
133.64
increased by 18.34
更新于2026年9月29日星期二 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2001年6月15日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 154个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约154天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2414 | 5.41*** |
| αARCH | 0.0652 | 11.71*** |
| βGARCH | 0.9303 | 168.87*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0073 | 0.75 |
| γ2 | 0.0038 | 0.24 |
| γ3 | -0.0297 | -1.77* |
0.996
持续性154天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2414 | 5.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0652 | 11.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9303 | 168.87*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0073 | 0.75 |
| γ2 | 0.0038 | 0.24 |
| γ3 | -0.0297 | -1.77* |
持续性:
0.996
半衰期:
154天
Equinor ASA其他分析
Depositary Receipts的其他曲线流动性模型分析