V-Lab
Kore Potash plc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月29日 星期二的非流动性预测
1天
111,759,900,000.00
decreased by 1,156,500,000.00
1周
109,417,450,000.00
decreased by 3,498,950,000.00
1个月
92,908,440,588.24
decreased by 20,007,959,411.76
更新于2026年9月29日星期二 UTC 17:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2005年9月21日 至 2026年9月28日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 1098个交易日（约4.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1098天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5890 | 0.78 |
| αARCH | 0.1274 | 4.31*** |
| βGARCH | 0.8720 | 30.28*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.4773 | -0.66 |
| γ2 | 8.1676 | 1.08 |
| γ3 | -11.5732 | -1.43 |
| γ4 | 8.1423 | 1.37 |
| γ5 | 0.8373 | 0.15 |
| γ6 | -5.3322 | -0.86 |
| γ7 | 0.7723 | 0.27 |
| γ8 | 4.2799 | 3.36*** |
| γ9 | -6.0225 | -3.76*** |
| γ10 | 7.6689 | 2.99*** |
0.999
持续性1098天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5890 | 0.78 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1274 | 4.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8720 | 30.28*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.4773 | -0.66 |
| γ2 | 8.1676 | 1.08 |
| γ3 | -11.5732 | -1.43 |
| γ4 | 8.1423 | 1.37 |
| γ5 | 0.8373 | 0.15 |
| γ6 | -5.3322 | -0.86 |
| γ7 | 0.7723 | 0.27 |
| γ8 | 4.2799 | 3.36*** |
| γ9 | -6.0225 | -3.76*** |
| γ10 | 7.6689 | 2.99*** |
持续性:
0.999
半衰期:
1098天
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