V-Lab
Chemomab Therapeutics Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
1天
213,501.80
decreased by 48,689.30
1周
210,915.90
decreased by 51,275.20
1个月
170,253.61
decreased by 91,937.49
更新于2026年9月29日星期二 UTC 21:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2019年2月12日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0569 | 5.84*** |
| αARCH | 0.2216 | 9.25*** |
| βGARCH | 0.7361 | 23.12*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -4.0357 | -10.59*** |
| γ2 | 7.1674 | 11.17*** |
| γ3 | -4.4907 | -10.12*** |
| γ4 | 1.1772 | 2.93*** |
| γ5 | 0.9860 | 1.81* |
0.958
持续性16天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0569 | 5.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2216 | 9.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7361 | 23.12*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -4.0357 | -10.59*** |
| γ2 | 7.1674 | 11.17*** |
| γ3 | -4.4907 | -10.12*** |
| γ4 | 1.1772 | 2.93*** |
| γ5 | 0.9860 | 1.81* |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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