V-Lab
Central Puerto SA流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
1天
8,365.68
decreased by 694.00
1周
6,901.38
decreased by 2,158.30
1个月
5,478.17
decreased by 3,581.51
更新于2026年9月29日星期二 UTC 21:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2018年2月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 66个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0504 | 7.73*** |
| αARCH | 0.1114 | 9.14*** |
| βGARCH | 0.8781 | 66.47*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0944 | -4.49*** |
0.989
持续性66天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0504 | 7.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1114 | 9.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8781 | 66.47*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0944 | -4.49*** |
持续性:
0.989
半衰期:
66天
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