V-Lab
RTG Mining Inc.流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月29日 星期二的非流动性预测
1天
5,400,109.00
decreased by 611,102.00
1周
5,135,922.75
decreased by 875,288.25
1个月
4,186,875.53
decreased by 1,824,335.47
更新于2026年9月29日星期二 UTC 17:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2014年6月5日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1354 | 3.78*** |
| αARCH | 0.5258 | 3.68*** |
| βGARCH | 0.2712 | 2.62*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.8601 | -1.86* |
| γ2 | 0.9311 | 1.31 |
| γ3 | 0.3898 | 0.65 |
| γ4 | -2.3909 | -3.31*** |
| γ5 | 4.9541 | 5.78*** |
| γ6 | -5.9370 | -5.41*** |
| γ7 | 5.3316 | 3.47*** |
| γ8 | -6.0514 | -2.50** |
0.797
持续性3天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1354 | 3.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5258 | 3.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2712 | 2.62*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.8601 | -1.86* |
| γ2 | 0.9311 | 1.31 |
| γ3 | 0.3898 | 0.65 |
| γ4 | -2.3909 | -3.31*** |
| γ5 | 4.9541 | 5.78*** |
| γ6 | -5.9370 | -5.41*** |
| γ7 | 5.3316 | 3.47*** |
| γ8 | -6.0514 | -2.50** |
持续性:
0.797
半衰期:
3天
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