V-Lab
Wipro Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
1天
1,122.39
decreased by 55.22
1周
1,135.63
decreased by 41.98
1个月
1,138.19
decreased by 39.42
更新于2026年9月29日星期二 UTC 21:57
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2000年10月19日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 137个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约137天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2695 | 7.80*** |
| αARCH | 0.0752 | 12.81*** |
| βGARCH | 0.9197 | 158.33*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0030 | -2.11** |
0.995
持续性137天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2695 | 7.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0752 | 12.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9197 | 158.33*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0030 | -2.11** |
持续性:
0.995
半衰期:
137天
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