V-Lab
Bicycle Therapeutics PLC流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
1天
15,388.67
increased by 908.24
1周
15,518.09
increased by 1,037.66
1个月
17,211.52
increased by 2,731.09
更新于2026年9月29日星期二 UTC 21:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2019年5月23日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 791个交易日（约3.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约791天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9267 | 7.52*** |
| αARCH | 0.1134 | 7.20*** |
| βGARCH | 0.8857 | 57.60*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0095 | 0.10 |
0.999
持续性791天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9267 | 7.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1134 | 7.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8857 | 57.60*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0095 | 0.10 |
持续性:
0.999
半衰期:
791天
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