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Coronado Global Resources In流动性分析（曲线流动性模型模型）
暂停
最后记录值（2023年9月26日 星期二）：
1天
5,288.71
1周
5,614.54
1个月
6,231.34
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2018年10月23日 至 2023年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1053 | 5.25*** |
| αARCH | 0.0884 | 4.86*** |
| βGARCH | 0.8795 | 29.68*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.6112 | -4.95*** |
| γ2 | 1.0172 | 4.82*** |
0.968
持续性21天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1053 | 5.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0884 | 4.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8795 | 29.68*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.6112 | -4.95*** |
| γ2 | 1.0172 | 4.82*** |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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