V-Lab
Trek Metals Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月29日 星期二的非流动性预测
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更新于2026年9月29日星期二 UTC 17:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年7月5日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 6301个交易日（约25.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约6301天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4094 | 1.06 |
| αARCH | 0.1351 | 1.79* |
| βGARCH | 0.8648 | 11.43*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -7.0991 | -0.91 |
| γ2 | 16.0966 | 0.95 |
| γ3 | -7.9960 | -0.47 |
| γ4 | 1.4820 | 0.11 |
| γ5 | -12.3214 | -2.38** |
| γ6 | 18.0193 | 3.20*** |
| γ7 | -13.1678 | -3.33*** |
| γ8 | 5.1842 | 1.93* |
| γ9 | 0.5518 | 0.22 |
1.000
持续性6301天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4094 | 1.06 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1351 | 1.79* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8648 | 11.43*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -7.0991 | -0.91 |
| γ2 | 16.0966 | 0.95 |
| γ3 | -7.9960 | -0.47 |
| γ4 | 1.4820 | 0.11 |
| γ5 | -12.3214 | -2.38** |
| γ6 | 18.0193 | 3.20*** |
| γ7 | -13.1678 | -3.33*** |
| γ8 | 5.1842 | 1.93* |
| γ9 | 0.5518 | 0.22 |
持续性:
1.000
半衰期:
6301天
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