V-Lab
Oneview Healthcare PLC流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月29日 星期二的非流动性预测
1天
36,716,700.00
increased by 4,726,900.00
1周
30,295,890.00
decreased by 1,693,910.00
1个月
19,963,763.33
decreased by 12,026,036.67
更新于2026年9月29日星期二 UTC 17:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2016年3月17日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3188 | 4.66*** |
| αARCH | 0.2126 | 4.36*** |
| βGARCH | 0.5442 | 7.09*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.2671 | -0.25 |
| γ2 | -0.2258 | -0.13 |
| γ3 | 1.9502 | 1.40 |
| γ4 | -7.4346 | -5.41*** |
| γ5 | 13.4712 | 8.81*** |
| γ6 | -10.8198 | -5.09*** |
| γ7 | 1.9197 | 0.97 |
| γ8 | 5.8985 | 4.55*** |
| γ9 | -10.5385 | -4.36*** |
| γ10 | 14.7989 | 3.31*** |
0.757
持续性2天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3188 | 4.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2126 | 4.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5442 | 7.09*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.2671 | -0.25 |
| γ2 | -0.2258 | -0.13 |
| γ3 | 1.9502 | 1.40 |
| γ4 | -7.4346 | -5.41*** |
| γ5 | 13.4712 | 8.81*** |
| γ6 | -10.8198 | -5.09*** |
| γ7 | 1.9197 | 0.97 |
| γ8 | 5.8985 | 4.55*** |
| γ9 | -10.5385 | -4.36*** |
| γ10 | 14.7989 | 3.31*** |
持续性:
0.757
半衰期:
2天
Oneview Healthcare PLC其他分析
Depositary Receipts的其他曲线流动性模型分析