V-Lab
James Hardie Industries PLC流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月29日 星期二的非流动性预测
1天
291.86
decreased by 21.75
1周
285.62
decreased by 27.99
1个月
289.82
decreased by 23.79
更新于2026年9月29日星期二 UTC 17:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 39个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2673 | 4.34*** |
| αARCH | 0.0800 | 9.14*** |
| βGARCH | 0.9026 | 81.92*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0624 | -5.39*** |
| γ2 | 0.0953 | 5.73*** |
| γ3 | -0.0472 | -5.53*** |
| γ4 | 0.0330 | 3.94*** |
0.983
持续性39天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2673 | 4.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0800 | 9.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9026 | 81.92*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0624 | -5.39*** |
| γ2 | 0.0953 | 5.73*** |
| γ3 | -0.0472 | -5.53*** |
| γ4 | 0.0330 | 3.94*** |
持续性:
0.983
半衰期:
39天
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