V-Lab
Wipro Ltd流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
1天
1,394.13
decreased by 46.97
1周
1,386.77
decreased by 54.33
1个月
1,399.90
decreased by 41.20
更新于2026年9月29日星期二 UTC 21:57
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2000年10月19日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 599个交易日（约2.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加125%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约599天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加125%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.51 |
| αARCH | 0.0375 | 5.48*** |
| βGARCH | 0.9379 | 212.05*** |
| γ杠杆 | 0.0468 | 3.62*** |
0.999
持续性599天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0375 | 5.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9379 | 212.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0468 | 3.62*** |
持续性:
0.999
半衰期:
599天
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