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EMC黄金公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
暂停
最后记录值（2021年11月24日 星期三）：
1天
23,971,820.00
1周
24,989,045.00
1个月
29,643,830.00
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2018年8月29日 至 2021年11月23日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1386294个交易日（约5501.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1386294天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9657 | 31.72*** |
| γ杠杆 | 0.0687 | 1.13 |
1.000
持续性1386294天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9657 | 31.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0687 | 1.13 |
持续性:
1.000
半衰期:
1386294天
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