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特纳股份公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月29日 星期二的非流动性预测
1天
205.20
decreased by 0.79
1周
213.17
increased by 7.18
1个月
253.41
increased by 47.42
更新于2026年9月29日星期二 UTC 17:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年1月28日 至 2026年9月25日模型洞察
非流动性冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.9843 | 2.72*** |
| αARCH | 0.0458 | 1.68* |
| βGARCH | 0.9308 | 50.04*** |
| γ杠杆 | 0.0141 | 0.35 |
0.984
持续性42天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.9843 | 2.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0458 | 1.68* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9308 | 50.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0141 | 0.35 |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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