V-Lab
Equinor ASA流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
1天
136.22
increased by 2.97
1周
138.89
increased by 5.64
1个月
142.56
increased by 9.31
更新于2026年9月29日星期二 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2001年6月15日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 3150个交易日（约12.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加124%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约3150天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加124%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7921 | 1.83* |
| αARCH | 0.0361 | 6.05*** |
| βGARCH | 0.9412 | 220.63*** |
| γ杠杆 | 0.0449 | 4.21*** |
1.000
持续性3150天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7921 | 1.83* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0361 | 6.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9412 | 220.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0449 | 4.21*** |
持续性:
1.000
半衰期:
3150天
Equinor ASA其他分析
Depositary Receipts的其他非对称流动性模型分析