V-Lab
GFI Co Ltd/Korea流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
47.76
decreased by 3.32
1周
52.39
increased by 1.31
1个月
77.83
increased by 26.75
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:47
参数估计
2024年8月22日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5508 | 4.80*** |
| αARCH | 0.1673 | 3.52*** |
| βGARCH | 0.7576 | 12.28*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -16.7634 | -4.00*** |
| γ2 | 22.4107 | 3.09*** |
| γ3 | -4.7677 | -0.76 |
0.925
持续性9天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5508 | 4.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1673 | 3.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7576 | 12.28*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -16.7634 | -4.00*** |
| γ2 | 22.4107 | 3.09*** |
| γ3 | -4.7677 | -0.76 |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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