GFI Co Ltd/Korea流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
330.64
decreased by 61.30
1周
292.75
decreased by 99.19
1个月
210.45
decreased by 181.49
更新于2026年7月11日星期六 UTC 23:52
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2024年8月22日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6357 | 5.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1296 | 2.47** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7826 | 10.67*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -9.9436 | -7.16*** |
| γ2 | 19.1753 | 6.37*** |
持续性:
0.912
半衰期:
8天
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