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方舟云康控股有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
149,411.30
decreased by 29,432.90
1周
146,580.22
decreased by 32,263.98
1个月
170,585.38
decreased by 8,258.82
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:20
参数估计
2024年7月9日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 26个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5085 | 5.05*** |
| αARCH | 0.2042 | 5.00*** |
| βGARCH | 0.7698 | 17.00*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 2.0905 | 2.52** |
0.974
持续性26天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5085 | 5.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2042 | 5.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7698 | 17.00*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 2.0905 | 2.52** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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