Nichiwa Sangyo Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
5,966.00
increased by 582.60
1周
5,653.24
increased by 269.84
1个月
4,776.95
decreased by 606.45
更新于2026年7月11日星期六 UTC 22:05
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1993年9月30日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 32个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4671 | 5.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1168 | 12.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8619 | 81.61*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.0138 | -0.32 |
| γ2 | -0.1228 | -1.90* |
| γ3 | 0.2611 | 5.71*** |
| γ4 | -0.2575 | -6.08*** |
| γ5 | 0.2332 | 5.39*** |
| γ6 | -0.1162 | -2.62*** |
| γ7 | 0.0068 | 0.11 |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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