Kandarp Digi Smart Bpo Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月10日 星期五的流动性预测
1天
69,383.79
increased by 5,926.35
1周
58,456.92
decreased by 5,000.52
1个月
38,757.39
decreased by 24,700.05
更新于2026年7月10日星期五 UTC 19:35
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2022年9月28日 至 2026年7月3日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7251 | 5.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2016 | 4.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7120 | 11.82*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -1.3128 | -3.69*** |
| γ2 | 3.1534 | 4.19*** |
持续性:
0.914
半衰期:
8天
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