Kandarp Digi Smart Bpo Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月19日 星期一的非流动性预测
1天
97,549.59
increased by 516.08
1周
104,918.14
increased by 7,884.63
1个月
123,007.57
increased by 25,974.06
更新于2026年10月17日星期六 UTC 21:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年9月28日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9129 | 6.02*** |
| αARCH | 0.1976 | 4.92*** |
| βGARCH | 0.7057 | 11.36*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.8825 | -3.19*** |
| γ2 | 2.6752 | 4.97*** |
0.903
持续性7天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9129 | 6.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1976 | 4.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7057 | 11.36*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.8825 | -3.19*** |
| γ2 | 2.6752 | 4.97*** |
持续性:
0.903
半衰期:
7天
Kandarp Digi Smart Bpo Ltd其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析