V-Lab
Kandarp Digi Smart Bpo Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
152,278.20
decreased by 20,825.00
1周
198,744.02
increased by 25,640.82
1个月
114,984.70
decreased by 58,118.50
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:40
参数估计
2022年9月28日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8228 | 5.69*** |
| αARCH | 0.2052 | 5.05*** |
| βGARCH | 0.7056 | 11.81*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -1.1079 | -3.59*** |
| γ2 | 3.0641 | 5.01*** |
0.911
持续性7天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8228 | 5.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2052 | 5.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7056 | 11.81*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -1.1079 | -3.59*** |
| γ2 | 3.0641 | 5.01*** |
持续性:
0.911
半衰期:
7天
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