V-Lab
Kandarp Digi Smart Bpo Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
145,650.30
increased by 8,774.10
1周
139,781.30
increased by 2,905.10
1个月
157,578.84
increased by 20,702.64
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:45
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年9月28日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8420 | 5.85*** |
| αARCH | 0.1990 | 4.97*** |
| βGARCH | 0.7076 | 11.66*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -1.0293 | -3.50*** |
| γ2 | 2.9708 | 5.07*** |
0.907
持续性7天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8420 | 5.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1990 | 4.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7076 | 11.66*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -1.0293 | -3.50*** |
| γ2 | 2.9708 | 5.07*** |
持续性:
0.907
半衰期:
7天
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