Kandarp Digi Smart Bpo Ltd流动性分析（ILLIQ-MFMEM模型）
2026年7月10日 星期五的流动性预测
1天
54,658.76
increased by 6,864.22
1周
43,343.87
decreased by 4,450.67
1个月
25,895.57
decreased by 21,898.97
更新于2026年7月10日星期五 UTC 19:35
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2022年9月28日 至 2026年7月3日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：负收益后非流动性的上升幅度比同等正收益后多21%。 该多频率模型将非流动性拆分为快速的短期成分和一个在样本期内漂移的缓慢变化的长期水平，而非恒定基准。
μ
ILLIQ-MFMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1960 | 26.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7615 | 100.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0409 | 7.50*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 93,055.0500 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天