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普蕊斯流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
157.08
increased by 15.82
1周
144.82
increased by 3.56
1个月
140.28
decreased by 0.98
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:52
参数估计
2022年5月17日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.992 时，非流动性冲击的半衰期为 84个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约84天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0463 | 8.90*** |
| αARCH | 0.0744 | 5.48*** |
| βGARCH | 0.9173 | 64.24*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2617 | -3.36*** |
0.992
持续性84天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0463 | 8.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0744 | 5.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9173 | 64.24*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2617 | -3.36*** |
持续性:
0.992
半衰期:
84天
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