普蕊斯流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
140.70
increased by 1.42
1周
139.40
increased by 0.12
1个月
148.72
increased by 9.44
更新于2026年7月11日星期六 UTC 19:30
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2022年5月17日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.991 时，非流动性冲击的半衰期为 81个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0416 | 8.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0751 | 5.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9164 | 62.63*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2861 | -3.42*** |
持续性:
0.991
半衰期:
81天
普蕊斯其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析