Itafos股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
147,540.00
increased by 52,909.23
1周
114,225.39
increased by 19,594.62
1个月
90,129.79
decreased by 4,500.98
更新于2026年7月11日星期六 UTC 09:22
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2009年12月30日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6543 | 2.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3140 | 7.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6236 | 19.24*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 1.1629 | 2.97*** |
| γ2 | -1.1288 | -1.84* |
| γ3 | 0.3406 | 0.63 |
| γ4 | -0.2218 | -0.41 |
| γ5 | -1.2570 | -3.00*** |
| γ6 | 2.2137 | 5.55*** |
| γ7 | -3.0233 | -5.59*** |
| γ8 | 4.1963 | 6.82*** |
| γ9 | -4.3648 | -7.58*** |
| γ10 | 2.8076 | 3.01*** |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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