南山铝业国际控股有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
1,091.63
decreased by 20.14
1周
1,082.52
decreased by 29.25
1个月
982.83
decreased by 128.94
更新于2026年7月11日星期六 UTC 20:27
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2025年3月25日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 31个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1877 | 4.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1612 | 3.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8164 | 16.06*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.2292 | 0.15 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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