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南山铝业国际控股有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月2日 星期五的非流动性预测
1天
1,798.00
increased by 225.76
1周
1,690.57
increased by 118.33
1个月
1,361.41
decreased by 210.83
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2025年3月25日 至 2026年9月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 29个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2224 | 5.17*** |
| αARCH | 0.1440 | 3.85*** |
| βGARCH | 0.8325 | 19.10*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.7931 | 0.87 |
0.977
持续性29天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2224 | 5.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1440 | 3.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8325 | 19.10*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.7931 | 0.87 |
持续性:
0.977
半衰期:
29天
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