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南山铝业国际控股有限公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
1,579.98
increased by 558.22
1周
1,062.39
increased by 40.63
1个月
936.84
decreased by 84.92
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:20
参数估计
2025年3月25日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 415个交易日（约1.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约415天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.55 |
| αARCH | 0.1123 | 2.22** |
| βGARCH | 0.8443 | 22.88*** |
| γ杠杆 | 0.0835 | 0.73 |
0.998
持续性415天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.55 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1123 | 2.22** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8443 | 22.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0835 | 0.73 |
持续性:
0.998
半衰期:
415天
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