海得控制流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
1天
188.45
decreased by 23.96
1周
236.43
increased by 24.02
1个月
283.30
increased by 70.89
更新于2026年10月21日星期三 UTC 18:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年11月16日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：非流动性几乎完全对负收益作出反应。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.2215 | 3.03*** |
| αARCH | 0.0514 | 3.64*** |
| βGARCH | 0.8317 | 98.54*** |
| γ杠杆 | 0.2082 | 8.31*** |
0.987
持续性54天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.2215 | 3.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0514 | 3.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8317 | 98.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2082 | 8.31*** |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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