飞天诚信流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
419.02
decreased by 75.47
1周
456.57
decreased by 37.92
1个月
326.90
decreased by 167.59
更新于2026年7月11日星期六 UTC 19:40
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2014年6月26日 至 2026年7月10日模型洞察
非流动性冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 12.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8373 | 249.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2595 | 31.77*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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