浙能电力流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
1天
28.61
decreased by 4.93
1周
38.34
increased by 4.80
1个月
40.01
increased by 6.47
更新于2026年10月21日星期三 UTC 18:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2013年12月19日 至 2026年10月16日模型洞察
非流动性冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4743 | 6.34*** |
| αARCH | 0.1464 | 5.55*** |
| βGARCH | 0.7791 | 90.77*** |
| γ杠杆 | 0.0845 | 1.49 |
0.968
持续性21天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4743 | 6.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1464 | 5.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7791 | 90.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0845 | 1.49 |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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