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浙能电力流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月8日 星期四的非流动性预测
1天
35.64
decreased by 0.89
1个月
39.36
increased by 2.83
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2013年12月19日 至 2026年9月30日模型洞察
非流动性冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4704 | 6.31*** |
| αARCH | 0.1467 | 5.55*** |
| βGARCH | 0.7789 | 90.57*** |
| γ杠杆 | 0.0846 | 1.49 |
0.968
持续性21天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4704 | 6.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1467 | 5.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7789 | 90.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0846 | 1.49 |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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