浙能电力流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
64.67
decreased by 3.19
1周
64.82
decreased by 3.04
1个月
58.78
decreased by 9.08
更新于2026年7月11日星期六 UTC 18:27
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2013年12月19日 至 2026年7月10日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：负收益后非流动性的上升幅度比同等正收益后多60%。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5232 | 25.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1469 | 22.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7770 | 356.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0875 | 6.12*** |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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