V-Lab
Hoegh Autoliners ASA流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
166.59
decreased by 0.72
1周
174.05
increased by 6.74
1个月
189.21
increased by 21.90
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年11月29日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.994 时，非流动性冲击的半衰期为 123个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加224%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约123天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加224%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.3847 | 1.72* |
| αARCH | 0.0452 | 1.92* |
| βGARCH | 0.8984 | 63.94*** |
| γ杠杆 | 0.1014 | 2.13** |
0.994
持续性123天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.3847 | 1.72* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0452 | 1.92* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8984 | 63.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1014 | 2.13** |
持续性:
0.994
半衰期:
123天
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