V-Lab
Hoegh Autoliners ASA流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
210.36
decreased by 11.39
1周
221.20
decreased by 0.55
1个月
220.88
decreased by 0.87
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:54
参数估计
2021年11月29日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.994 时，非流动性冲击的半衰期为 124个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加214%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约124天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加214%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.3990 | 1.69* |
| αARCH | 0.0472 | 1.96** |
| βGARCH | 0.8967 | 62.80*** |
| γ杠杆 | 0.1010 | 2.09** |
0.994
持续性124天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.3990 | 1.69* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0472 | 1.96** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8967 | 62.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1010 | 2.09** |
持续性:
0.994
半衰期:
124天
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