Hoegh Autoliners ASA流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
277.76
increased by 5.81
1周
247.75
decreased by 24.20
1个月
230.59
decreased by 41.36
更新于2026年11月11日星期三 UTC 20:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年11月29日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.992 时，非流动性冲击的半衰期为 82个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约82天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8610 | 4.57*** |
| αARCH | 0.1188 | 7.03*** |
| βGARCH | 0.8727 | 53.77*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0541 | -0.79 |
0.992
持续性82天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8610 | 4.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1188 | 7.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8727 | 53.77*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0541 | -0.79 |
持续性:
0.992
半衰期:
82天
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