V-Lab
Nodestream Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
52,862,240.00
increased by 14,150.00
1周
50,946,740.00
decreased by 1,901,350.00
1个月
40,377,319.55
decreased by 12,470,770.45
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2016年5月12日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1763个交易日（约7.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1763天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7452 | 5.55*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9996 | 137.31*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -6.6241 | -2.29** |
| γ2 | 9.1112 | 2.75*** |
| γ3 | -7.3449 | -3.13*** |
| γ4 | 8.4870 | 3.45*** |
| γ5 | -1.6290 | -0.89 |
| γ6 | -2.4855 | -1.41 |
| γ7 | -0.2919 | -0.16 |
| γ8 | -0.4811 | -0.25 |
| γ9 | 0.2751 | 0.14 |
| γ10 | 6.0548 | 2.33** |
1.000
持续性1763天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7452 | 5.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9996 | 137.31*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -6.6241 | -2.29** |
| γ2 | 9.1112 | 2.75*** |
| γ3 | -7.3449 | -3.13*** |
| γ4 | 8.4870 | 3.45*** |
| γ5 | -1.6290 | -0.89 |
| γ6 | -2.4855 | -1.41 |
| γ7 | -0.2919 | -0.16 |
| γ8 | -0.4811 | -0.25 |
| γ9 | 0.2751 | 0.14 |
| γ10 | 6.0548 | 2.33** |
持续性:
1.000
半衰期:
1763天
Nodestream Ltd其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析