Nodestream Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
1天
102,342,600.00
increased by 26,100.00
1周
97,853,974.00
decreased by 4,462,526.00
1个月
75,088,946.67
decreased by 27,227,553.33
更新于2026年10月21日星期三 UTC 18:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2016年5月12日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1627个交易日（约6.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1627天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7526 | 5.54*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9996 | 137.36*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -6.3890 | -2.41** |
| γ2 | 8.7658 | 2.81*** |
| γ3 | -7.1225 | -3.04*** |
| γ4 | 8.4204 | 3.36*** |
| γ5 | -1.6909 | -0.89 |
| γ6 | -2.6800 | -1.44 |
| γ7 | 0.0622 | 0.03 |
| γ8 | -0.7799 | -0.41 |
| γ9 | 0.7044 | 0.36 |
| γ10 | 6.5654 | 2.83*** |
1.000
持续性1627天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7526 | 5.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9996 | 137.36*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -6.3890 | -2.41** |
| γ2 | 8.7658 | 2.81*** |
| γ3 | -7.1225 | -3.04*** |
| γ4 | 8.4204 | 3.36*** |
| γ5 | -1.6909 | -0.89 |
| γ6 | -2.6800 | -1.44 |
| γ7 | 0.0622 | 0.03 |
| γ8 | -0.7799 | -0.41 |
| γ9 | 0.7044 | 0.36 |
| γ10 | 6.5654 | 2.83*** |
持续性:
1.000
半衰期:
1627天
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