Nodestream Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月9日 星期一的非流动性预测
1天
123,802,100.00
increased by 30,000.00
1周
120,365,225.00
decreased by 3,406,875.00
1个月
92,317,264.50
decreased by 31,454,835.50
更新于2026年11月7日星期六 UTC 19:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2016年5月12日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1497个交易日（约5.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1497天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7547 | 5.50*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9995 | 135.71*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -6.2500 | -2.49** |
| γ2 | 8.5710 | 2.85*** |
| γ3 | -7.0090 | -2.99*** |
| γ4 | 8.3866 | 3.31*** |
| γ5 | -1.7312 | -0.89 |
| γ6 | -2.7581 | -1.44 |
| γ7 | 0.2324 | 0.12 |
| γ8 | -0.9782 | -0.50 |
| γ9 | 1.1357 | 0.58 |
| γ10 | 5.9770 | 2.72*** |
1.000
持续性1497天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7547 | 5.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9995 | 135.71*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -6.2500 | -2.49** |
| γ2 | 8.5710 | 2.85*** |
| γ3 | -7.0090 | -2.99*** |
| γ4 | 8.3866 | 3.31*** |
| γ5 | -1.7312 | -0.89 |
| γ6 | -2.7581 | -1.44 |
| γ7 | 0.2324 | 0.12 |
| γ8 | -0.9782 | -0.50 |
| γ9 | 1.1357 | 0.58 |
| γ10 | 5.9770 | 2.72*** |
持续性:
1.000
半衰期:
1497天
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