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Nodestream Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
46,396,760.00
increased by 12,760.00
1周
44,699,800.00
decreased by 1,684,200.00
1个月
34,919,649.13
decreased by 11,464,350.87
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2016年5月12日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1838个交易日（约7.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1838天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7413 | 5.55*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9996 | 139.55*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -6.7358 | -2.24** |
| γ2 | 9.2785 | 2.71*** |
| γ3 | -7.4587 | -3.18*** |
| γ4 | 8.5294 | 3.50*** |
| γ5 | -1.6280 | -0.92 |
| γ6 | -2.3225 | -1.38 |
| γ7 | -0.5726 | -0.32 |
| γ8 | -0.1709 | -0.09 |
| γ9 | -0.2268 | -0.11 |
| γ10 | 6.7003 | 2.28** |
1.000
持续性1838天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7413 | 5.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9996 | 139.55*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -6.7358 | -2.24** |
| γ2 | 9.2785 | 2.71*** |
| γ3 | -7.4587 | -3.18*** |
| γ4 | 8.5294 | 3.50*** |
| γ5 | -1.6280 | -0.92 |
| γ6 | -2.3225 | -1.38 |
| γ7 | -0.5726 | -0.32 |
| γ8 | -0.1709 | -0.09 |
| γ9 | -0.2268 | -0.11 |
| γ10 | 6.7003 | 2.28** |
持续性:
1.000
半衰期:
1838天
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