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土耳其SiseCam玻璃厂股份公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
6.20
decreased by 0.06
1周
6.36
increased by 0.10
1个月
5.75
decreased by 0.51
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:22
参数估计
1994年1月11日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9321 | 3.13*** |
| αARCH | 0.1409 | 10.32*** |
| βGARCH | 0.8237 | 47.19*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.7806 | -7.76*** |
| γ2 | 1.0508 | 6.47*** |
| γ3 | -0.3214 | -2.69*** |
| γ4 | 0.1265 | 1.45 |
| γ5 | -0.1444 | -2.11** |
| γ6 | 0.1542 | 2.26** |
| γ7 | -0.1549 | -2.35** |
| γ8 | -0.0731 | -1.16 |
| γ9 | 0.3600 | 5.70*** |
| γ10 | -0.3097 | -4.10*** |
0.965
持续性19天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9321 | 3.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1409 | 10.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8237 | 47.19*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.7806 | -7.76*** |
| γ2 | 1.0508 | 6.47*** |
| γ3 | -0.3214 | -2.69*** |
| γ4 | 0.1265 | 1.45 |
| γ5 | -0.1444 | -2.11** |
| γ6 | 0.1542 | 2.26** |
| γ7 | -0.1549 | -2.35** |
| γ8 | -0.0731 | -1.16 |
| γ9 | 0.3600 | 5.70*** |
| γ10 | -0.3097 | -4.10*** |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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