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土耳其SiseCam玻璃厂股份公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
10.28
increased by 1.18
1周
9.56
increased by 0.46
1个月
7.62
decreased by 1.48
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1994年1月11日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 329个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约329天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.8370 | 2.81*** |
| αARCH | 0.1304 | 11.75*** |
| βGARCH | 0.8675 | 76.87*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.4405 | -5.56*** |
| γ2 | 1.0235 | 5.33*** |
| γ3 | -0.9047 | -5.38*** |
| γ4 | 0.4063 | 6.26*** |
0.998
持续性329天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.8370 | 2.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1304 | 11.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8675 | 76.87*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.4405 | -5.56*** |
| γ2 | 1.0235 | 5.33*** |
| γ3 | -0.9047 | -5.38*** |
| γ4 | 0.4063 | 6.26*** |
持续性:
0.998
半衰期:
329天
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