土耳其SiseCam玻璃厂股份公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
380.34
decreased by 0.05
1周
380.20
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1个月
378.94
decreased by 1.45
更新于2026年11月11日星期三 UTC 21:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1994年1月11日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 521个交易日（约2.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约521天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.18 |
| αARCH | 0.0141 | 0.13 |
| βGARCH | 0.9865 | 29.48*** |
| γ杠杆 | -0.0039 | -0.03 |
0.999
持续性521天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.18 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0141 | 0.13 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9865 | 29.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0039 | -0.03 |
持续性:
0.999
半衰期:
521天
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