V-Lab
&Do Holdings Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
88.40
decreased by 2.71
1周
96.64
increased by 5.53
1个月
90.14
decreased by 0.97
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2015年3月25日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.991 时，非流动性冲击的半衰期为 73个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约73天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9798 | 6.62*** |
| αARCH | 0.1329 | 12.42*** |
| βGARCH | 0.8577 | 79.82*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0234 | -2.58*** |
0.991
持续性73天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9798 | 6.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1329 | 12.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8577 | 79.82*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0234 | -2.58*** |
持续性:
0.991
半衰期:
73天
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