&Do Holdings Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
1天
104.23
increased by 1.71
1周
85.34
decreased by 17.18
1个月
83.89
decreased by 18.63
更新于2026年10月21日星期三 UTC 19:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2015年3月25日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.991 时，非流动性冲击的半衰期为 73个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约73天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9743 | 6.60*** |
| αARCH | 0.1326 | 12.45*** |
| βGARCH | 0.8580 | 80.14*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0241 | -2.67*** |
0.991
持续性73天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9743 | 6.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1326 | 12.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8580 | 80.14*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0241 | -2.67*** |
持续性:
0.991
半衰期:
73天
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