V-Lab
&Do Holdings Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
80.12
decreased by 7.58
1周
81.72
decreased by 5.98
1个月
86.52
decreased by 1.18
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:14
参数估计
2015年3月25日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.991 时，非流动性冲击的半衰期为 74个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约74天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9733 | 6.58*** |
| αARCH | 0.1332 | 12.42*** |
| βGARCH | 0.8575 | 79.71*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0243 | -2.57** |
0.991
持续性74天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9733 | 6.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1332 | 12.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8575 | 79.71*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0243 | -2.57** |
持续性:
0.991
半衰期:
74天
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