Grimoldi股份公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
4,781.00
decreased by 556.89
1周
5,628.19
increased by 290.30
1个月
7,334.69
increased by 1,996.80
更新于2026年7月11日星期六 UTC 17:54
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1995年12月11日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4441 | 3.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1189 | 4.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8439 | 18.76*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0199 | 0.15 |
| γ2 | -0.1875 | -0.77 |
| γ3 | 0.3722 | 1.02 |
| γ4 | -0.7034 | -2.29** |
| γ5 | 1.6743 | 7.36*** |
| γ6 | -2.4468 | -7.39*** |
| γ7 | 1.5225 | 3.46*** |
| γ8 | -0.2686 | -0.44 |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
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