赣能股份流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
130.57
decreased by 10.89
1周
137.14
decreased by 4.32
1个月
127.66
decreased by 13.80
更新于2026年7月11日星期六 UTC 19:05
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1997年11月26日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 173286个交易日（约687.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 7.2178 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2696 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7304 |
样条系数
K=5
| γ1 | 2.1354 | |
| γ2 | -3.0578 | |
| γ3 | 0.9534 | |
| γ4 | 0.0676 | |
| γ5 | -0.1710 |
持续性:
1.000
半衰期:
173286天
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