V-Lab
赣能股份流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
138.43
decreased by 3.65
1周
122.82
decreased by 19.26
1个月
125.92
decreased by 16.16
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:32
参数估计
1997年11月26日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 2318个交易日（约9.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2318天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7728 | 11.11*** |
| αARCH | 0.2616 | 17.47*** |
| βGARCH | 0.7381 | 49.42*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0838 | 7.02*** |
| γ2 | -0.3268 | -9.15*** |
| γ3 | 0.6456 | 6.31*** |
1.000
持续性2318天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7728 | 11.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2616 | 17.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7381 | 49.42*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0838 | 7.02*** |
| γ2 | -0.3268 | -9.15*** |
| γ3 | 0.6456 | 6.31*** |
持续性:
1.000
半衰期:
2318天
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