浙能电力流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
64.07
increased by 0.77
1周
61.44
decreased by 1.86
1个月
52.82
decreased by 10.48
更新于2026年7月11日星期六 UTC 18:28
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2013年12月19日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 3332个交易日（约13.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2248 | 2.26** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2364 | 26.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7634 | 86.74*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0214 | -1.81* |
持续性:
1.000
半衰期:
3332天
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