普蕊斯流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
163.18
decreased by 5.70
1周
165.26
decreased by 3.62
1个月
183.92
increased by 15.04
更新于2026年7月11日星期六 UTC 19:30
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2022年5月17日 至 2026年7月10日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：负收益后非流动性的上升幅度比同等正收益后多348%。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.6437 | 5.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0206 | 3.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9257 | 247.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0716 | 6.41*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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