普蕊斯流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
275.98
decreased by 15.82
1周
294.11
increased by 2.31
1个月
277.85
decreased by 13.95
更新于2026年11月11日星期三 UTC 19:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年5月17日 至 2026年11月6日模型洞察
非流动性冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为39天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.4104 | 1.32 |
| αARCH | 0.0183 | 0.79 |
| βGARCH | 0.9262 | 64.89*** |
| γ杠杆 | 0.0758 | 1.78* |
0.982
持续性39天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.4104 | 1.32 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0183 | 0.79 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9262 | 64.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0758 | 1.78* |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
普蕊斯其他分析
国际股票的其他非对称流动性模型分析