V-Lab
普蕊斯流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
210.09
increased by 22.09
1周
194.29
increased by 6.29
1个月
176.07
decreased by 11.93
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:52
参数估计
2022年5月17日 至 2026年9月4日模型洞察
非流动性冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.2673 | 1.32 |
| αARCH | 0.0209 | 0.88 |
| βGARCH | 0.9262 | 63.83*** |
| γ杠杆 | 0.0717 | 1.66* |
0.983
持续性40天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.2673 | 1.32 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0209 | 0.88 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9262 | 63.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0717 | 1.66* |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
普蕊斯其他分析
国际股票的其他非对称流动性模型分析