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普蕊斯流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月8日 星期四的非流动性预测
1天
168.77
decreased by 5.50
1个月
201.20
increased by 26.93
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年5月17日 至 2026年9月30日模型洞察
非流动性冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为41天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.1897 | 1.28 |
| αARCH | 0.0199 | 0.85 |
| βGARCH | 0.9265 | 64.69*** |
| γ杠杆 | 0.0732 | 1.72* |
0.983
持续性41天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.1897 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0199 | 0.85 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9265 | 64.69*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0732 | 1.72* |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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