普蕊斯流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
1天
253.27
decreased by 9.71
1周
250.76
decreased by 12.22
1个月
206.73
decreased by 56.25
更新于2026年10月21日星期三 UTC 18:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年5月17日 至 2026年10月16日模型洞察
非流动性冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为39天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.3386 | 1.31 |
| αARCH | 0.0191 | 0.83 |
| βGARCH | 0.9262 | 64.36*** |
| γ杠杆 | 0.0745 | 1.75* |
0.983
持续性39天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.3386 | 1.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0191 | 0.83 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9262 | 64.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0745 | 1.75* |
持续性:
0.983
半衰期:
39天
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