GFI Co Ltd/Korea流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
274.35
decreased by 37.71
1周
232.74
decreased by 79.32
1个月
164.98
decreased by 147.08
更新于2026年7月11日星期六 UTC 23:52
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2024年8月22日 至 2026年7月10日模型洞察
非流动性冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1524 | 7.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1132 | 5.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8723 | 75.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0071 | 0.25 |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
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