GFI Co Ltd/Korea流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
117.92
increased by 7.26
1周
108.93
decreased by 1.73
1个月
87.42
decreased by 23.24
更新于2026年11月11日星期三 UTC 20:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2024年8月22日 至 2026年11月6日模型洞察
非流动性冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.6315 | 2.15** |
| αARCH | 0.1172 | 1.50 |
| βGARCH | 0.8599 | 19.99*** |
| γ杠杆 | 0.0049 | 0.04 |
0.980
持续性34天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.6315 | 2.15** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1172 | 1.50 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8599 | 19.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0049 | 0.04 |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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