V-Lab
GFI Co Ltd/Korea流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
69.61
increased by 1.83
1周
66.73
decreased by 1.05
1个月
63.09
decreased by 4.69
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2024年8月22日 至 2026年9月23日模型洞察
非流动性冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.6013 | 2.20** |
| αARCH | 0.1258 | 1.54 |
| βGARCH | 0.8558 | 19.01*** |
| γ杠杆 | -0.0034 | -0.03 |
0.980
持续性34天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.6013 | 2.20** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1258 | 1.54 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8558 | 19.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0034 | -0.03 |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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