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GFI Co Ltd/Korea流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
57.72
decreased by 3.77
1周
64.55
increased by 3.06
1个月
103.01
increased by 41.52
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:47
参数估计
2024年8月22日 至 2026年9月4日模型洞察
非流动性冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5618 | 2.12** |
| αARCH | 0.1166 | 1.42 |
| βGARCH | 0.8618 | 18.87*** |
| γ杠杆 | 0.0050 | 0.04 |
0.981
持续性36天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5618 | 2.12** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1166 | 1.42 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8618 | 18.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0050 | 0.04 |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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