跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Travelzoo股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

65.80%

decreased by 0.80%

1周

71.14%

increased by 4.54%

1个月

75.61%

increased by 9.01%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:36

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Travelzoo股份有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2002年8月29日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.1544
4.45***
βGARCH0.5209
6.77***
γ杠杆-0.0524
-1.13
λ₁τ截距0.3729
1.79*
λ₂预测调整0.0460
2.15**
λ₃τ持续性0.9340
31.73***

0.649

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1544
4.45***
β

GARCH

波动率持续性

0.5209
6.77***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0524
-1.13
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.3729
1.79*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0460
2.15**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9340
31.73***

持续性:

0.649

半衰期:

2天