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Travelzoo股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月12日 星期一的波动率预测

1天

65.99%

increased by 0.69%

1周

70.52%

increased by 5.22%

1个月

72.94%

increased by 7.64%

更新于2026年10月10日星期六 UTC 00:59

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时间范围:

从

24-10-09

至

26-10-09

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Travelzoo股份有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2002年8月29日 至 2026年10月9日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.1545
4.44***
βGARCH0.5242
6.82***
γ杠杆-0.0530
-1.14
λ₁τ截距0.3670
1.79*
λ₂预测调整0.0446
2.13**
λ₃τ持续性0.9355
32.21***

0.652

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1545
4.44***
β

GARCH

波动率持续性

0.5242
6.82***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0530
-1.14
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.3670
1.79*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0446
2.13**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9355
32.21***

持续性:

0.652

半衰期:

2天