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Travelzoo股份有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
46.14%
decreased by 0.75%
1周
48.23%
increased by 1.34%
1个月
54.88%
increased by 7.99%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:32
参数估计
2002年9月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5773 | 3.80*** |
| αARCH | 0.2120 | 5.83*** |
| βGARCH | 0.7926 | 29.10*** |
| γ杠杆 | -0.0515 | -1.24 |
0.979
持续性32天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5773 | 3.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2120 | 5.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7926 | 29.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0515 | -1.24 |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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